Sommaire :
Introduction

1. Concepts et mesures du risque de taux
1.1 Les différents taux d'intérêts
1.1.1 Les taux directeurs
1.1.2 Le taux d'État
1.1.3 Le taux LIBOR et le taux OIS
1.1.4 Taux de marge de crédit
1.2 Le risque de taux d'intérêt
1.2.1 Risque de taux de marché
1.2.2 Risque de taux de crédit
1.2.3 Risque de taux de réinvestissement
1.2.4 Risque de valeur bilantielle
1.3 Les indicateurs et les mesures
1.3.1 La valeur à risque (VaR)
1.3.2 La duration
1.3.3 La convexité
1.3.4 Le mismatch de taux

2. Cadre réglementaire et normatif
2.1 Cadre Bâle III
2.1.1 Exigences en capital
2.1.2 Exigences en liquidité
2.1.3 Normes de gestion du risque
2.1.4 EQets sur les marchés financiers
2.2 Normes IFRS
2.2.1 Classification et évaluation des instruments financiers (IFRS 9)
2.2.2 Comptabilité de couverture (IFRS 9)
2.2.3 Dépréciation basée sur le modèle de perte de crédit attendue (IFRS 9)
2.2.4 Informations à fournir sur les instruments financiers (IFRS 7)
2.3 Evolutions récentes et perspectives
2.3.1 Tendances réglementaires et innovations financières
2.3.2 Réforme du LIBOR

3. Stratégies de couverture
3.1 Swaps et options de taux d'intérêts
3.1.1 Les swaps de taux
3.1.2 Les futures
3.1.3 Les caps et floors
3.1.4 Les collars
3.2 Modèles de valorisation
3.2.1 Modèle de marché standard
3.2.2 Vasicek et Hull-White
3.2.3 Simulation de Monte Carlo
3.3 Entretiens
3.3.1 Exposition et suivi du risque de taux d'intérêt
3.3.2 Stratégies de couverture et gestion du risque
3.3.3 Exemple précis

Conclusion
Bibliographie

Langue : Français

Lieu d'édition : NICE

Illustration(s) : Tableau(x)

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Numérique

Formation : BBA EDHEC

Etat : Présent