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eISBN : 9782744055485

Sommaire : Le fonctionnement des marchés de futures
Les stratégies de couverture par les contrats futures
Les marchés de taux d'intérêt
La détermination des prix forward et des prix futures
Les futures des taux d'intérêt
Les swaps
Le fonctionnement des marchés d'options
Les propriétés des options sur actions
Les stratégies d'échanges impliquant des options
Les arbres binomiaux
Processus de Wiener et lemme d'Itô
Le modèle de Black, Scholes et Merton
Les options sur indices, devises et contrats futures
Les lettres grecques
Les courbes de volatilité
Les procédures numériques
Value at Risk
L'estimation des volatilités et des corrélations
Le risque de crédit
Les dérivés de crédit
Les options exotiques
Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
Modèles et méthodes numériques avancés
Martingales, changements de mesure et de numéraire
Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
Ajustement de convexité, ajustements temporels et quantos
Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
Retour sur les swaps
Les options réelles
Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer

Langue : Français

Edition : 6ème

Illustration(s) : Graphique(s)

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Numérique

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque