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eISBN : 9781435683181

Sommaire : Contents

Introduction

Partie 1 - Les bases de l'ingénierie financière et de la gestion des risques

Chapitre 1 Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques
Chapitre 2 Introduction aux processus stochastiques
Chapitre 3 Les options perpétuelles
Chapitre 4 Le modèle de Black et Scholes et ses applications

Partie 2 - Calcul numérique et finance quantitative

Chapitre 5 Les outils du calcul numérique
Chapitre 6 Les approches binomiale et triomiale à la théorie des options
Chapitre 7 Le simulation de Monte Carlo
Chapitre 8 Les méthodes des différences finies
Chapitre 9 La programmation dynamique et l'équation de Bellman

Partie 3 - Les contrats à terme, l'exercice prématuré des options américaines classiques, les options exotiques et autres extensions du modèle de Black et Scholes

Chapitre 10 Les contrats à terme
Chapitre 11 L'exercice prématuré des options américaines classiques
Chapitre 12 La volatilité stochastique et le smile
Chapitre 13 Les options exotiques
Chapitre 14 Les processus de sauts
Chapitre 15 Le prix du risque

Partie 4 Les méthodes de la gestion des risques

Chapitre 16 La VaR et les autres mesures modernes du risque
Chapitre 17 L'assurance de portefeuille
Chapitre 18 Le risque de crédit
Chapitre 19 Le modèle de Heath, Jarrow et Morton

Partie 5 - Économétrie de la gestion des risques et finance empirique

Chapitre 20 Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes
Chapitre 21 Quelques applications du filtre de Kalman en finance
Chapitre 22 Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires
Chapitre 23 Changement de la structure financière et revenus bancaires

Langue : Français

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Numérique

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque