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eISBN : 9780470068250

Sommaire : Contents
List of Figures
List of Tables
Foreword
Preface
Acknowledgments
CHAPTER 1 Stochastic Volatility and Local Volatility
CHAPTER 2 The Heston Model
CHAPTER 3 The Implied Volatility Surface
CHAPTER 4 The Heston-Nandi Model
CHAPTER 5 Adding Jumps
CHAPTER 6 Modeling Default Risk
CHAPTER 7 Volatility Surface Asymptotics
CHAPTER 8 Dynamics of the Volatility Surface
CHAPTER 9 Barrier Options
CHAPTER 10 Exotic Cliquets
CHAPTER 11 Volatility Derivatives
Postscript
Bibliography
Index

Langue : Anglais

Lieu d'édition : OXFORD ; TORONTO

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Numérique

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque