Commentaire :

ISBN 13 : 978-2247080212

Sommaire : Contents
Instruments de base
Mathématiques financières de base : taux d'intérêt, actualisation, crédits
Le marché monétaire et son compartiment interbancaire
Les marchés obligatoires
Introduction à l'analyse des risques de taux et de crédit
La structure par termes des taux d'intérêt
Instruments vanille à taux flottant et swaps
Les actions, les bourses d'actions et les indices boursiers
LES CONTRATS A TERME ET LES OPTIONS
Les opérations et les contrats à terme
Présentation générale, relations de parité, concepts fondamentaux et évaluation par le modèle binomial
Les modèles en temps continu
Les stratégies de portefeuilles d'options ; outils et méthodes
Options américaines et méthodes numériques
Les options exotiques
Marchés à terme
Instruments de taux : évaluation avec le modèle BSM
Modélisation des taux et options sur taux
Eléments de calcul stochastiques
Introduction à la finance mathématique
Le modèle à variables d'état et l'équation aux dérivées partielles d'évaluation
THEORIE ET GESTION DES PORTEFEUILLES
Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique
Le modèle d'équilibre des actifs financiers
Modèle d'évaluation par arbitrage et modèles multi-facteurs
L'allocation stratégique de portefeuille
La gestion indicielle et l'allocation tactique d'actifs
LA GESTION DES RISQUES, LE RISQUE DE CREDIT ET LES DERIVES DE CREDIT
Simulations de Monte Carlo
L'évaluation du risque de crédit : analyse empirique et modélisation
La gestion du risque de crédit
Les instruments financiers de transfert du risque de crédit : titrisation et dérivés de crédit

Notes : Réserve – Ask a librarian

Langue : Français

Lieu d'édition : PARIS

Illustration(s) : Schémas

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque