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Marchés financiers en temps continu : valorisation et équilibre.
Appartenance & droits
DANA Rose-Anne ; JEANBLANC Monique
1998
324
2-7178-3710-8
134.96-DANA
STATISTIQUES FINANCIERES ; PROCESSUS STOCHASTIQUE ; PROBABILITES ; MARCHE DERIVE ; ANALYSE NUMERIQUE
| N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [disponible] |
Commentaire :
Sommaire : Contents
1. Cas discret
2. Modèles dynamiques en temps discret
3. Formule de Black et Scholes
4. Portefeuille optimisant richesse et consommation
5. Courbe des taux
6. Equilibre des marchés financiers en temps discret
7. Equilibre des marchés financiers en temps continu. Le cas des marchés complets.
8. Marchés incomplets
9. Options exotiques
Appendices A. Le mouvement brownien
Appendices B. Méthodes numériques
Bibliographie
Langue : Français
Collection : RECHERCHE EN GESTION
Edition : 2ème
Lieu d'édition : PARIS
Localisation : Bibliothèque Campus de Nice
Support : Papier
Etat : Présent
Propriétaire : Bibliothèque