Français
Marchés financiers en temps continu : valorisation et équilibre.
Appartenance & droits
DANA Rose-Anne ; JEANBLANC Monique
1998
324
2-7178-3710-8
134.96-DANA
FINANCIAL STATISTICS ; STOCHASTIC PROCESS ; PROBABILITIES ; DERIVATIVE MARKET ; NUMERICAL ANALYSIS
| No. | Call n° | Bar code | Commentary | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [available] |
Comment :
Contents : Contents
1. Cas discret
2. Modèles dynamiques en temps discret
3. Formule de Black et Scholes
4. Portefeuille optimisant richesse et consommation
5. Courbe des taux
6. Equilibre des marchés financiers en temps discret
7. Equilibre des marchés financiers en temps continu. Le cas des marchés complets.
8. Marchés incomplets
9. Options exotiques
Appendices A. Le mouvement brownien
Appendices B. Méthodes numériques
Bibliographie
Language : French
Series : RECHERCHE EN GESTION
Print : 2ème
Place of publishing : PARIS
Location : Nice Library
Material : Paper
Statement : Présent
Owner : Bibliothèque