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eISBN : 9781482207163

Sommaire : Part I. From Portfolio Optimization to Risk Parity
1. Modern Portfolio Theory
2. Risk Budgeting Approach
Part II. Applications of the Risk Parity Approach
3. Risk-Based Indexation
4. Application to Bond Portfolios
5. Risk Parity Applied to Alternative Investments
6. Portfolio Allocation with Multi-Asset Classes
Appendix
A. Technical Appendix
B. Tutorial Exercises

Langue : Anglais

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Numérique

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque