English
Introduction to modern portfolio optimization with NUOPT™, S-PLUS® and S+ Bayes™.
Appartenance & droits
SCHERER Bernd ; MARTIN Douglas
2005
405
0-387-21016-4
134.77-SCHER
GESTION DE PORTEFEUILLE ; ANALYSE DE PORTEFEUILLE ; STATISTIQUE MATHEMATIQUE ; PROGRAMMATION LINEAIRE
Nbre d'exemplaires : 1
| N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [disponible] |
ISBN 13 : 978-0387-21016-2
Sommaire : Contents
1. Linear and Quadratic Programming
2. General Optimization with SIMPLE
3. Advanced Issues in Mean-Variance Optimization
4. Resampling and Portfolio Choice
5. Scenario Optimization : Addressing Non-Normality
6. Robust Statistical Methods for Portfolio Construction
7. Bayes Methods
Bibliography
Index
Langue : Anglais
Illustration(s) : Schémas
Localisation : Bibliothèque Campus de Nice
Support : Papier
Etat : Présent
Propriétaire : Bibliothèque