Nonlinear Shift Contagion Modelling: Further Evidence from High Frequency Stock Data
Sommaire : Introduction
The market microstructure of the Euronext Paris and Deutsche Börse
A nonlinear framework for modeling shift-contagion effects
Data and empirical results
Conclusion
Langue : Anglais
Localisation : Bibliothèque Campus de Nice
Support : Papier
Professeur EDHEC : Oui
Propriétaire : Bibliothèque