En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation d'un simple cookie d'identification. Aucune autre exploitation n'est faite de ce cookie. OK


Recherche

1

Nonlinear Shift Contagion Modelling: Further Evidence from High Frequency Stock Data

Chapitre

AROURI Mohamed El Hedi ; JAWADI Fredj ; LOUHICHI Wael ; NGUYEN Duc Khuong

2010

143-160

Sommaire : Introduction
The market microstructure of the Euronext Paris and Deutsche Börse
A nonlinear framework for modeling shift-contagion effects
Data and empirical results
Conclusion

Langue : Anglais

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Professeur EDHEC : Oui

Propriétaire : Bibliothèque

Contenu dans