Sommaire :
Preface
1. Introduction.

2. Tactical Asset Allocation: A Portfolio Theory Perspective.

3. Performance Measures.

4. Performance Characteristics Under Imperfect Information.

5. Bias Therapy: Theory of Signal Filtering.

6. Portfolio Construction I: Optimal Aggressiveness Factors.

7. Portfolio Construction II: Black-Litterman Approach.

8. Epilogue on Portfolio Construction.

Bibliography.

Index.

Langue : Anglais

Illustration(s) : Graphique(s)

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque