Sommaire : Contents

Première Partie - Modèles en temps discret
1 - Introduction aux prix contingents
2 - le modèle dynamique de base
3 - Programmation dynamique
4 - L'analyse en horizon infini

Deuxième Partie - Modèles en temps continu
5 - Le modèle de Black et Scholes
6 - Prix contingents et mesures martingales équivalentes
7 - Application à l'évaluation des actifs dérivés
8 - Choix optimaux de consommation et de portefeuille
9 - Equilibre
10 - méthodes numériques

Nbre volumes : 1

Notes : Réserve – Ask a librarian

Langue : Français

Lieu d'édition : PARIS

Support : Papier

Propriétaire : Bibliothèque