Commentaire : Traduction de la 5ème édition américaine

ISBN 13 : 978-2804171315

Sommaire : Avant-Propos
Remerciements
Chapitre 1 La nature de l'économétrie et la structure des données

Partie 1 - L'analyse de régression sur données en coupe transversale

Chapitre 2 Le modèle de régression linéaire simple
Chapitre 3 Le modèle de régression linéaire multiple
Chapitre 4 L'inférence statistique dans le modèle de régression
Chapitre 5 Résultats asymptomatiques des MCO dans le modèle de régression
Chapitre 6 Questions additionnelles sur le modèle de régression
Chapitre 7 Le modèle de régression avec information qualitative
Chapitre 8 L'hétéroscédasticité
Chapitre 9 Compléments sur la spécification et la question des données

Partie 2 – Analyse économétrique des séries temporelles

Chapitre 10 Analyse économétrique simple des séries temporelles
Chapitre 11 Utilisation des MCO pour l'analyse des séries temporelles
Chapitre 12 Corrélation sérielle et hétéroscédasticité dans l'analyse des séries temporelles

Partie 3 – Thèmes avancés

Chapitre 13 Empiler des données en coupes transversales de périodes différentes : méthodes de données de panel simple
Chapitre 14 Méthodes avancées en économétrie des données de panel
Chapitre 15 Estimation par variables instrumentales et doubles moindres carrés
Chapitre 16 Modèles à équations simultanées
Chapitre 17 Modèles à variable dépendante limitée et correction pour la sélection de l'échantillon
Chapitre 18 Matières avancées dans l'analyse des séries temporelles
Chapitre 19 Mener à bien un projet empirique
Annexes
Références
Glossaire
Table des matières

Nbre volumes : 0

Langue : Français

Collection : OUVERTURES ECONOMIQUES

Lieu d'édition : BRUXELLES

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque