ISBN 13 : 9782909356891

Sommaire :
1. Le langage des options
2. Stratégies élémentaires
3. Introduction aux modèles de pricing théoriques
4. Volatilité
5. Utiliser la valeur théorique d'une option
6. Valeurs des options et changement des conditions de marché
7. Introduction au spreading
8. Spreads de volatilité (écarts de volatilité)
9. Les considérations de risques
10. Écarts haussiers et baissiers
11. Arbitrage d'options
12. Exercice anticipé d'options américaines
13. Se couvrir avec les options
14. La volatilité revisitée
15. Les futures sur indices d'actions et les options
16. Spreading inter-marché
17. Analyse d'une position
18. Modèles et le monde réel
Appendice A - Un glossaire de la terminologie des options et des produits apparentés
Appendice B - Les mathématiques du pricing d'options
Appendice C - Les caractéristiques des écarts de volatilité
Appendice D - Quelle est la bonne stratégie ?
Appendice E - Relations synthétiques et d'arbitrage
Appendice F - Lectures recommandées

Langue : Français

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque