Français
Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.
Appartenance & droits
LAMBERTON Damien ; LAPEYRE Bernard
1997
174
212.53-LAMBE
PROBABILITIES ; STOCHASTIC PROCESS ; STATISTICAL DISTRIBUTION ; MARKET FINANCE ; FINANCIAL MATHEMATICS ; FINANCIAL STATISTICS
| No. | Call n° | Bar code | Commentary | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [available] |
Comment :
ISBN 13 : 978-2-7298-4782-1
Contents : Contents
1. Modèles discrets
2. Problème d'arrêt optimal et options américaines
3. Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
4. Modèle de Black et Scholes
5. Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
6. Modèles de taux d'intérêt
7. Modèle d'actifs avec sauts
8. Simulation et algorithmes pour les modèles financiers
Appendice
Language : French
Location : Nice Library
Material : Paper
Statement : Présent
Owner : Bibliothèque