ISBN 13 : 978-2-3260-0128-2

Sommaire :

1. Introduction

Partie 1. L'activité des institutions financières
2. Les banques
3. Les compagnies d'assurance et les fonds de pension
4. Les fonds de placements collectifs, les fonds indiciels et les fonds spéculatifs
5. Intervenir sur les instruments financiers
6. La crise financière de 2007-2008
7. Evaluation et analyse de scénarios : l'univers risque-neutre et l'univers réel

Partie 2. Le risque de marché
8. Comment les traders gèrent-ils le risque ?
9. Le risque de taux d'intérêt
10. La volatilité
11. Corrélations et copules
12. Value at risk et Expected shortfall
13. Simulation historique et théorie des valeurs extrêmes
14. L'approche variance-covariance

Partie 3. La régulation
15. Bâle I, Bâle II et Solvabilité (Solvency) II
16. Bâle2.5, Bâle III et les autres réformes d'après-crise
17. La régulation du marché de gré à gré des dérivés
18. La nouvelle réglementation : le FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)

Partie 4. Le risque de crédit
19. L'évaluation des probabilités de défaillance
20. Ajuster le risque sur les contreparties pour les actifs dérivés
21. La VaR de crédit

Partie 5. Les autres préoccupations
22. Analyse de scénarios et test de crise (stress tests)
23. Le risque opérationnel
24. Le risque de liquidité
25. La gestion du risque de modèle
26. Le capital économique et le RAROC (rendement du capital ajusté en fonction du risque)
27. La gestion du risque d'entreprise
28. L'innovation financière
29. Les erreurs de gestion des risques à éviter

Annexes

Langue : Français

Edition : 5ème

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque