ISSN : 978-2-10-086552-9

Contents :
Avant-propos
Qu'est-ce que l'économétrie ?

1 I. La notion de modèle
2. Le modèle de régression simple
3. Le modèle de régression multiple
4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
5. Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
6. Les modèles non linéaires
7. Les modèles à décalages temporels
8. Introduction aux modèles à équations simultanées
9. Éléments d'analyse des séries temporelles
10. La modélisation VAR
11. La cointégration et le modèle à correction d'erreur
12. Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
13. Introduction à l'économétrie des données de panel

Liste des exercices
Tables statistiques
Bibliographie
Index

Language : French

Series : ECO SUP

Print : 12ème

Location : Nice Library

Material : Paper

Statement : Présent

Owner : Bibliothèque