Commentaire :

ISBN 13 : 978-2-7598-0690-4

Sommaire : Préface
Avant-propos

1 Les taux d'intérêt
1.1 Composition des taux et actualisation
1.2 Constructions de la courbe de taux
1.3 Dynamiques de la courbe des taux

2 Risque de crédit et marché du crédit
2.1 Taux sans risque et spread de crédit
2.2 Probabilités de défaut implicites
2.3 Un modèle structurel, le modèle de la firme
2.4 Corrélation entre les défauts

3 Théories d'aide à l'investissement
3.1 L'approche rendement-risque
3.2 La théorie de Markowitz
3.3 Le modèle d'évaluation des actifs financiers
3.4 Corrélation contre cointégration*

4 Théorie du non-arbitrage
4.1 Les arbres binomiaux
4.2 Le théorème du non-arbitrage (cas discret)
4.3 La complétude
4.4 Le cadre continu*

5 Le modèle de Black-Scholes
5.1 Le mouvement brownien
5.2 Les processus lognormaux
5.3 Valorisation sous le modèle de Black-Scholes
5.4 La volatilité implicite

6 Modèles de volatilité
6.1 Valorisation avec les volatilités implicites*
6.2 Modélisation de la volatilité*

7 Méthodes numériques
7.1 Simulations de Monte-Carlo
7.2 Méthode des différences finies*

8 LaValue at Risk (VaR)
8.1 Principe général
8.2 La VaR en pratique
8.3 Limites de la VaR

9 Modèles non gaussiens
9.1 Mise à l'épreuve des modèles gaussiens
9.2 Les lois puissances
9.3 Les processus de Lévy
Conclusion
Bibliographie
Index

Langue : Français

Collection : UNE INTRODUCTION A

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque