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eISBN : 9782744054495

Sommaire :
01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d'intérêt
07. Les swaps
08. Le fonctionnement des marchés d'options
09. Les propriétés des options sur actions
10. Les stratégies d'échanges impliquant des options
11. Introduction aux arbres binomiaux
12. L'évaluation des options sur actions : le modèle de Black, Scholes et Merton
13. Les options sur indices et devises
14. Les options sur contrats futures
15. Les lettres grecques
16. Les arbres binomiaux en pratique
17. Les courbes de volatilité
18. Value at Risk
19. Les options de taux d'intérêt
20. Les options exotiques et autres produits non standard
21. Les dérivés de crédit
22. Dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
23. Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer

Langue : Français

Edition : 6ème

Lieu d'édition : CAMBRIDGE

Illustration(s) : Graphique(s) ; Tableau(x)

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Numérique

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque