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Méthodes mathématiques de la finance.

DEMANGE Gabrielle ; ROCHET Jean-Charles

ECONOMICA

2005

307

2-7178-5110-0

131.99-DEMAN

MATHEMATIQUES FINANCIERES ; MARCHE FINANCIER ; PROCESSUS STOCHASTIQUE ; PROGRAMMATION DYNAMIQUE


Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 [disponible]

Sommaire : I.Les modèles statiques

Chapitre 1 Projections dans les espaces de Hilbert
Chapitre 2 Séparation des convexes
Chapitre 3 Optimisation

II.Les modèles dynamiques en temps discret

Chapitre 1 Modèles finis
Chapitre 2 Processus stochastiques
Chapitre 3 Processus stationnaires du second ordre
Chapitre 4 Optimisation dynamique en temps discret

III.Les modèles dynamiques en temps continu

Chapitre 1 Equations différentielles stochastiques et processus de diffusion
Chapitre 2 Optimisation dynamique en temps continu

Nbre volumes : 1

Langue : Français

Collection : ECONOMIE ET STATISTIQUES AVANCEES

Lieu d'édition : PARIS

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque