Méthodes mathématiques de la finance.
DEMANGE Gabrielle ; ROCHET Jean-Charles
2005
307
2-7178-5110-0
131.99-DEMAN
MATHEMATIQUES FINANCIERES ; MARCHE FINANCIER ; PROCESSUS STOCHASTIQUE ; PROGRAMMATION DYNAMIQUE
N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
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Sommaire : I.Les modèles statiques
Chapitre 1 Projections dans les espaces de Hilbert
Chapitre 2 Séparation des convexes
Chapitre 3 Optimisation
II.Les modèles dynamiques en temps discret
Chapitre 1 Modèles finis
Chapitre 2 Processus stochastiques
Chapitre 3 Processus stationnaires du second ordre
Chapitre 4 Optimisation dynamique en temps discret
III.Les modèles dynamiques en temps continu
Chapitre 1 Equations différentielles stochastiques et processus de diffusion
Chapitre 2 Optimisation dynamique en temps continu
Nbre volumes : 1
Langue : Français
Collection : ECONOMIE ET STATISTIQUES AVANCEES
Lieu d'édition : PARIS
Localisation : Bibliothèque Campus de Nice
Support : Papier
Etat : Présent
Propriétaire : Bibliothèque