Fourier transform methods in finance.

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Livre

Auteur : CHERUBINI Umberto ; DELLA LUNGA Giovanni ; MULINACCI Sabrina ; ROSSI Pietro

Editeur : WILEY

Date : 2010

Pages : 242

Cote : 134.96-CHERU

Mots Clés : STATISTIQUES FINANCIERES ; MARCHE DERIVE ; PROCESSUS STOCHASTIQUE ; PROBABILITES

Nbre d'exemplaires : 1

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1			[disponible]

Commentaire :

ISBN 13 : 978-0-470-99400-9

Sommaire : Contents

1. Fourier Pricing Methods.
2. The Dynamics of Asset Prices.
3. Non-stationary Market Dynamics.
4. Arbitrage-Free Pricing.
5. Generalized Functions.
6. The Fourier Transform.
7. Fourier Transforms at Work.

Appendices.
A. Elements of probability.
B. Elements of Complex Analysis.
C. Complex Integration.
D. Vector Spaces and Function Spaces.
E. The Fast Fourier Transform.
F. The Fractional Fourier Transform.
G. Affine Models: The Path Integral Approach.

Bibliography.
Index.