ISBN 13 : 978-2-7440-7533-9

Sommaire : 01. Introduction
02. Le fonctionnement des marchés de futures
03. Les stratégies de couverture par les contrats futures
04. Les marchés de taux d'intérêt
05. La détermination des prix forward et des prix futures
06. Les futures de taux d'intérêt
07. Les swaps
08. Titrisation et crise financière de 2007
09. Le fonctionnement des marchés d'options
10. Les propriétés des options sur actions
11. Les stratégies d'échanges impliquant des options
12. Les arbres binomiaux
13. Processus de Wiener et lemme d'Itô
14. Le modèle de Black, Scholes et Merton
15. Les stocks-options
16. Les options sur indices et devises
17. Les options sur contrats futures
18. Les lettres grecques
19. Les courbes de volatilité
20. Les procédures numériques
21. Value at Risk
22. L'estimation des volatilités et des corrélations
23. Le risque de crédit
24. Les dérivés de crédit
25. Les options exotiques
26. Modèles et méthodes numériques avancées
27. Martingales, changements de mesure et de numéraire
28. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
29. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos
30. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court
31. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM
32. Retour sur les swaps
33. Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
34. Les options réelles
35. Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer

Langue : Français

Edition : 8ème

Illustration(s) : Graphique(s)

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque