ISBN 13 : 978-2-247-21483-9

Contents :
1. Instruments de base

Mathématiques financières de base : taux d'intérêt, actualisation, crédits
Le marché monétaire et son compartiment interbancaire
Les marchés obligatoires
Introduction à l'analyse des risques de taux et de crédit
La structure par termes des taux d'intérêt
Instruments vanille à taux flottant et swaps
Les actions, les bourses d'actions et les indices boursiers

2.Les contrats à terme et les options

Les opérations et les contrats à terme
Présentation générale, relations de parité, concepts fondamentaux et évaluation par le modèle binomial
Les modèles en temps continu
Les stratégies de portefeuilles d'options ; outils et méthodes
Options américaines et méthodes numériques
Les options exotiques
Marchés à terme
Instruments de taux : évaluation avec le modèle BSM
Modélisation des taux et options sur taux
Eléments de calcul stochastiques
Introduction à la finance mathématique
Le modèle à variables d'état et l'équation aux dérivées partielles d'évaluation

3. Théorie et gestion des portefeuilles

Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique
Le modèle d'équilibre des actifs financiers
Modèle d'évaluation par arbitrage et modèles multi-facteurs
L'allocation stratégique de portefeuille
La gestion indicielle et l'allocation tactique d'actifs

4. La gestion des risques, le risque de crédit et les dérivés de crédit

Simulations de Monte Carlo
Value at risk, Expected shortfall et autres mesures de risques
Le risque de crédit (1) : l'évaluation du risque de crédit : analyse empirique et modélisation
Le risque de crédit (2) : la gestion du risque de crédit : credit-VaR et réglementation
Titrisation, dérivés de crédit et xVA

Nbre volumes : 0

Language : French

Print : 5ème

Place of publishing : PARIS

Figure(s) : Schémas

Location : Nice Library

Material : Paper

Statement : Présent

Owner : Bibliothèque