Brownian motion and stochastic calculus.

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Auteur : KARATZAS Ioannis ; SHREVE Steven E.

Editeur : SPRINGER VERLAG

Date : 2000

Pages : 470

ISBN : 0-387-976558

Cote : 212.81-KARAT

Mots Clés : PROCESSUS STOCHASTIQUE ; MATHEMATIQUES FINANCIERES ; PROBABILITES ; INVESTISSEMENT

Nbre d'exemplaires : 2

N°	Cote	Code barre	Commentaire
1			[non empruntable]
2			[disponible]

Commentaire :

ISBN 13 : 978-0387976556

Sommaire : Contents

1. Martingales, Stopping Times, and Filtrations.
2. Brownian Motion.
3. Stochastic Integration.
4. Brownian Motion and Partial Differential Equations.
5. Stochastic Differential Equations.
6. Lévy's Theory of Brownian Local Time.

Langue : Anglais

Collection : GRADUATE TEXTS IN MATHEMATICS

N° de collect° : 113

Edition : 2ème

Localisation : Bibliothèque Campus de Nice

Support : Papier

Etat : Présent

Propriétaire : Bibliothèque