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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance.
Appartenance & droits
LAMBERTON Damien ; LAPEYRE Bernard
1997
174
212.53-LAMBE
PROBABILITES ; PROCESSUS STOCHASTIQUE ; DISTRIBUTION STATISTIQUE ; FINANCE DE MARCHE ; MATHEMATIQUES FINANCIERES ; STATISTIQUES FINANCIERES
| N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [disponible] |
Commentaire :
ISBN 13 : 978-2-7298-4782-1
Sommaire : Contents
1. Modèles discrets
2. Problème d'arrêt optimal et options américaines
3. Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
4. Modèle de Black et Scholes
5. Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
6. Modèles de taux d'intérêt
7. Modèle d'actifs avec sauts
8. Simulation et algorithmes pour les modèles financiers
Appendice
Langue : Français
Localisation : Bibliothèque Campus de Nice
Support : Papier
Etat : Présent
Propriétaire : Bibliothèque