English
Understanding market, credit, and operational risk: the value at risk approach.
Appartenance & droits
ALLEN Linda ; BOUDOUKH Jacob ; SAUNDERS Anthony
2004
284
131.56-ALLEN
RISQUE FINANCIER ; MANAGEMENT DU RISQUE ; RISQUE DE CREDIT ; EMPRUNT ; MARCHE DERIVE ; DEVISE ; STATISTIQUES FINANCIERES ; PROBABILITES
| N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [non empruntable] | |||
| 2 | [disponible] |
ISBN 13 : 978-0631227090
Sommaire : Contents
List of Figures.
List of Tables.
Preface.
List of Abbreviations.
1. Introduction to Value at Risk (VaR).
2. Quantifying Volatility in VaR Models.
3. Putting VaR to Work.
4. Extending the VaR Approach to Non–tradable Loans.
5. Extending the VaR Approach to Operational Risk.
6. Applying VaR to Regulatory Models.
7. VaR: Outstanding Issues.
Notes.
References.
Index.
Langue : Anglais
Localisation : Bibliothèque Campus de Nice
Support : Papier
Etat : Présent
Propriétaire : Bibliothèque